הפוך לדף הבית | כלים לבעלי אתרים | תכנה לניתוח טכני | פורומים | חיסכון בעמלות מסחר | מניות מומלצות | אודות טלנירי | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
מסיכום הרבעון הראשון עולה: התיק האופטימלי ליחס מקסימלי בין תשואה לסיכון בתחום מניות חיפושי הנפט והגזשדה קידוח נפט מערכת טלנירי | 23/4/14, 18:08 הרכב התיק: "זרח יהש" (60.97% מהתיק), "גוליבר" (20.21% מהתיק), "הכשרה אנרגיה" (12.11% מהתיק), וממניית "דלק קידוחים יהש" (6.71% מהתיק) # תיק זה השיג, ברבעון הראשון של השנה, תשואה של 25.42% ברמת סיכון של 13.30% # מניית "אדן אנרגיה -ש" ממוקמת במקום הראשון ביחס תשואה לסיכון – מניית "דלק אנרגיה" ממוקמת במקום האחרוןבואו לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון מניית "אדן אנרגיה -ש" ממוקמת במקום הראשון מבין מניות חיפושי נפט וגז ברבעון הראשון של שנת 2014 ביחס תשואה לסיכון, ואילו מניית "דלק אנרגיה" ממוקמת במקום האחרון. כך עולה מבדיקה שערכה חברת "תקין מכשירים פיננסיים" המתמחה בפיתוח מערכות ממוחשבות לבנקים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים ותאגידים מסחריים, בנושאי שוק ההון ואקטואריה. הבדיקה שערכה חברת תקין נועדה לדרג בצורה מדויקת את רמת התשואה מול הסיכון של המניות. חישוב רמת הסיכון בכל ני"ע נעשה ע"י מדידת סטיית התקן של שיעורי התשואה היומיים בו (לפי IRR), לשנתיים אחור כנדרש בניהול מקצועי של תיקי ני"ע. עוד עולה מהבדיקה כי התיק האופטימאלי המורכב ממניות חברות חיפושי הגז והנפט שהשיג, ברבעון הראשון, את היחס המקסימלי בין תשואה לסיכון כולל את החברות "זרח יהש" (60.97% מהתיק), "גוליבר" (20.21% מהתיק), "הכשרה אנרגיה" (12.11% מהתיק), וממניית "דלק קידוחים יהש" (6.71% מהתיק). תיק זה הניב בשלושת החודשים הראשונים של 2014 תשואה של 25.42% ברמת סיכון של 13.30%. תיק זה נוצר לאחר בחינת עשרות אלפי הצירופים האפשריים להפקת התיק האופטימאלי ממניות חיפושי הגז והנפט, באמצעות מנוע רב עוצמה שפיתחה חברת תקין. חשוב לציין כי הבדיקה נעשתה תוך התייחסות לרמות הסיכון והתשואות בלבד של המניות, ללא ניתוח אנליטי וללא הערכות סובייקטיביות כלשהן. על פי הבדיקה עולה כי ברבעון הראשון של 2014 מניית "אדן אנרגיה- ש" היא המנייה המובילה ביחס שבין תשואה לסיכון המגיע ל: 130.19%. זאת לאחר שמנייה זו השיגה ברבעון הראשון של 2014 תשואה של 100% בסיכון של 76.81%. למקום השני הגיעה "נפטה אג ז" עם יחס תשואה לסיכון המגיע ל: 103.71% (תשואה עם של 9.23% בסיכון של 8.90%). למקום השלישי הגיעה "כהן פיתוח" עם יחס תשואה לסיכון המגיע ל: 96.21% (תשואה של 21.32% בסיכון של 22.16%). למקום הרביעי הגיעה מניית "הכשרה אנרגיה" עם יחס תשואה לסיכון המגיע ל: 72.21% (תשואה של 110.07% בסיכון של 152.42%). במקום החמישי נמצאת "נפטא" עם יחס תשואה לסיכון המגיע ל: 59.98% (תשואה של 6.82% בסיכון של 11.37%). התיק האופטימאלי ביחס שבין תשואה לסיכון: 25.42% תשואה ברמת סיכון של 13.30% עוד בחן המדד מהו התיק האופטימלי שהשיג ברבעון הראשון את היחס הגבוה ביותר בין התשואה לסיכון, מבין בין כל התיקים הניתנים ליצירה ממדד חיפושי נפט וגז ומה המרכיב של כל נייר ערך בתיק זה. המערכת הממוחשבת אותה פיתחה חברת תקין בחנה רבבות תיקים אופציונאליים, הנסמכים בתהליכי עיבודם על שיטת ה- (modern portfolio theory) MPT שמחבריה זכו בשלושה פרסי נובל לכלכלה. על פי הבדיקה, תיק מניות חיפושי הנפט והגז האופטימאלי ביחס שבין תשואה לסיכון מורכב ממניות: "זרח יהש" (60.97% מהתיק), "גוליבר" (20.21% מהתיק), "הכשרה אנרגיה" (12.11% מהתיק), וממניית "דלק קידוחים" (6.71% מהתיק). תיק זה השיג מתחילת השנה תשואה של 25.42% ברמת סיכון של 13.30%. להלן פירוט מניות המדד והתיק האופטימאלי מדד מניות חיפושי הגז והנפט – רבעון 1 2014 מספר שם עברית סיכון תשואה יחס תשואה לסיכון 1 אדן אנרגיה-ש 76.81% 100.00% 130.19% 2 נפטא אג ז 8.90% 9.23% 103.71% 3 כהן פיתוח 22.16% 21.32% 96.21% 4 הכשרה אנרגיה 152.42% 110.07% 72.21% 5 נפטא 11.37% 6.82% 59.98% 6 הזדמנות יהש 29.38% 12.79% 43.53% 7 אלון גז 15.51% 6.42% 41.39% 8 זרח יהש 90.54% 36.36% 40.16% 9 רציו יהש 26.95% 8.71% 32.32% 10 ישראמקו יהש 13.97% 4.38% 31.35% 11 לפידות חלץ יהש 36.99% 9.17% 24.79% 12 אבנר יהש 18.49% 3.84% 20.77% 13 חנל יהש 19.13% 3.59% 18.77% 14 דלק קידוחים יהש 18.77% 3.04% 16.20% 15 אייפיסי-ש 47.07% 3.64% 7.73% 16 מודיעין יהש 85.07% 0.97% 1.14% 17 נפטא חיפוש יהש 28.49% 0.13% 0.46% 18 גוליבר 90.80% 0.00% 0.00% 19 גוליבר אפ 3 27.17% 0.00% 0.00% 20 גבעות יהש 40.23% -2.86% -7.11% 21 גוליבר אפ 2 117.16% -9.09% -7.76% 22 גלוב אקספ יהש 83.72% -9.52% -11.37% 23 דלק אנרגיה 15.98% -8.61% -53.88% 24 גוליבר אפ 4 0.00% 0.00% תיק אופטימאלי: יחס מקסימאלי בין תשואה לסיכון תשואה ברבעון הראשון של השנה: 25.42% סיכון:13.30% שם אחוז מהתיק סיכון תשואה גוליבר 20.21% 90.80% 0.00% דלק קידוחים יהש 6.71% 18.77% 3.04% הכשרה אנרגיה 12.11% 152.42% 110.07% זרח יהש 60.97% 90.54% 36.36% דיסקליימר המסמך נערך ע"י מחלקת המחקר של "תקין מכשירים פיננסיים" בסיוע מערך ממוחשב המופעל על ידי מנוע פיננסי, ייחודי ורב עוצמה, וללא ניתוח פרטני או סובייקטיבי כלשהו. הסקירה לעיל היא למטרת אינפורמציה בלבד ואינה מהווה ייעוץ להשקעות. השערים לחישוב התשואה הם השערים המתואמים, כנדרש ביחידות השתתפות. טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!
פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד...
השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם
כתבות נוספות |
טלנירי אישי | סגור |
---|
התיק שלי | ההתראות שלי |
---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.